تحلیل بیزین در بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری بر روی شاخص بورس تهران با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی
author محسن عسگری
adviser رسول سجاد محمد رکن الساداتی
Number of pages: First 15 pages
publication year 1390

abstract

در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، دانست. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلالت دارد که این سری های زمانی اغلب حاوی ریشه واحد بوده و به سبب آن نامانایی i(1) دارند. برخی از این نتایج با نظریه های اقتصادی مغایرت دارند. بنابراین همیشه یک عدم قطعیتی در خصوص جابه جایی در پایداری یک سری زمانی مانند جابه جایی از مانایی i(0) به نامانایی i(1) و یا برعکس، وجود دارد. در این پایان نامه سعی شده است تا به بررسی مدل غیرخطی تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (gstur ) با استفاده از تحلیل بیزین و روش های عددی mcmc بر روی سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شود. همچنین از طریق فاکتور بیز، مقایسه ای بین مدل غیرخطی gstur با مدل خطی گام تصادفی (rw) شده است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR)

در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌‌ای به مطالعه ویژگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می‌توان در امکان بروز نتایج و تحلیل‌های گمراه‌کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک‌های ساختاری و تغییر ویژگی‌های رفتاری این سری‌ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون‌های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلا...

full text

بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (gstur)

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

full text

شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

شناساپذیری یکی از ویژگی‌های لازم برای کفایت یک مدل آماری است. وقتی مدلی شناساپذیر نباشد، با هیچ اندازه‌ای از نمونه، نمی‌توان پارامتر حقیقی مدل را تعیین کرد. در این مقاله، مروری بر مفهوم مشهور شناساپذیری و ویژگی‌های آن شده است. به‌علاوه از آن‌جایی که مشکل شناساناپذیری در مدل‌های خطی تعمیم‌یافته‌ با اثرهای تصادفی بسیار رایج است، تمرکز اصلی ما بر روی این گونه از مدل‌ها بوده است. از سوی دیگر، معمول...

full text

تهیه نقشه حساسیت سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی و مدل خطی تعمیم یافته بیزین

امروزه پدیدهی سیل یکی از پیچیدهترین رخدادهای مخاطرهآمیز است که بیش از سایر بلایای طبیعی دیگر، همه‌ساله در نقاط مختلف دنیا منجر به ایجاد خسارتهای جانی و مالی و تخریب اراضی کشاورزی میشود؛ بنابراین تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیلاب نخستین گام در برنامه مدیریت سیلاب است. هدف از این پژوهش شناسایی مناطق حساس به سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی (RF) و خطی تعمیم‌یافته بیزین (GLMbaye...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی

Keywords

مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (gstur) تحلیل بیزین mcmc مانایی الگوریتم های نمونه گیریgibbs و m h فاکتور بیز شاخص کل بورس تهران

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com